Κεφάλαιο 8-Δείκτες που ακολουθούν την τάση

Κεφάλαιο 8-Δείκτες που ακολουθούν την τάση

Κινητοί μέσοι όροι

%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%bf%ce%af-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%bf%ce%b9-%cf%8c%cf%81%ce%bf%ce%b9

-Οι κινητοί μέσοι όροι (ΚΜΟ) ακολουθούν την τάση, δεν την προβλέπουν
– Οι ΚΜΟ δεν είναι ενδεδειγμένοι σε ατασικές φάσεις της αγοράς
– Οι ΚΜΟ ¨λειαίνουν¨ την πορεία των τιμών βοηθόντας στην καλύτερη αναγνώριση της τάσης

Επεξήγηση

-ΚΜΟ ανοδικός= ανοδική τάση=τασική αγορά
-ΚΜΟ πτωτικός= καθοδική τάση= τασική αγορά
-ΚΜΟ οριζόντιος=πλάγια τάση= ατασική αγορά

Υπολογισμός

-Απλός ΚΜΟ= Simple Moving Average, SMA=απλός ΚΜΟ
– Σταθμισμένος ΚΜΟ= Weighted Moving Average, WMA=γραμμικός ΚΜΟ
– Εκθετικός ΚΜΟ= εκθετικός σταθμισμένος ΚΜΟ, ΕΜΑ

Παράδειγμα ΚΜΟ 10 ημερών, ΚΜΟ (10)

  • Οι τιμές των 10 τελευταίων ημερών προσθέτονται και διαιρούνται με το 10= υπολογίζεται ο αριθμητικός μέσος
  • EMA+WMA: οι πιο πρόσφατες τιμές σταθμίονται υψηλότερα από τις παλαιότερες

Περίοδοι Υπολογισμού

Βραχείς ΚΜΟ: 3,5 ή 10 περιόδων

  • είναι πιο κοντά στην αγορά, δέιχνουν αλλαγές στην τάση νωρίτερα από ότι ΚΜΟ περισσότερων περιόδων
  • δίνουν συχνά ψευδή σήματα, δουλεύουν καλύτερα σε αγορές με τάση

Μεσοπρόθεσμοί ΚΜΟ: 20,38 ή 50 περιόδων
Μακροπρόθεσμοι ΚΜΟ: 100 ή 200 περιόδων,δουλεύουν σε τασικές αγορές καλύτερα

MACD

macd

  • Ο MACD (Moving Average Convergence/Divergence)
  • Αποτελείται από γραμμές ΚΜΟ, default είναι ο εξής υπολογισμός:
    MACD= EMA(12)- EMA(26) και signal line=EMA(9) της γραμμής MACD.
  • Μαθηματική έκφραση της διάθεσης της αγοράς

Υπολογισμός:

-Σήμα αγοράς: Ο MACD διασπά την γραμμή σήματος (signal line) ανοδικά
-Σήμα πώλησης: Ο MACD διασπά την signal line καθοδικά
-Επιβεβαίωση της τάσης: Ο MACD είναι πάνω ή κάτω απτην γραμμή 0 (bullish&bearish επιβεβαίωση)

Περαιτέρω χαρακτηριστικά του MACD:

  • Όσο μακρύτερα από την μεσαία γραμμή βρίσκεται το σημείο τμήσης των δύο ΚΜΟ, τόσο πιο σημαντικό είναι το σήμα
  • Απόκλιση μεταξύ του MACD και των τιμών αποτελεί σημάδι για αλλαγή της τάσης σύντομα
  • Ένα σήμα είναι επιτυχές εξ ορισμού όταν αλλάζει κατεύθυνση ο MACD, αλλά η τμήση της signal line είναι η επιβεβαίωσή του. Η τμήση της γραμμής 0 είναι επίσης μια επιπλέον επιβεβαίωση.
  • Μετά από ένα σήμα πώλησης, αν ο MACD ανέβει πάνω από την γραμμή 0, τότε τα σήματα αγοράς είναι πιο αξιόπιστα
  • Μετά από ένα σήμα αγοράς, αν ο MACD κατέλθει κάτω από την γραμμή 0, τότε τα σήματα πώλησης είναι πιο αξιόπιστα.

Hint: Μεγαλώνεις το ποσοστό επιτυχίας σου, όταν ο MACD δίνει ταυτόσημα σήματα σε διαφορετικά timeframes, πχ. ωριαίοι και ημερήσιοι MACD δίνουν και οι δύο σήμα πώλησης.

O Aroon

O Aroon – Ακολουθεί την τάση χωρίς ΚΜΟ.jpg

– Ακολουθεί την τάση χωρίς ΚΜΟ

Χαρακτηρηστικά: Δείχνη την κατεύθυνση της τάσης αλλά όχι την ισχύ της τάσης

Επεξήγηση: Όποιος κινείται σε ακραία ζώνη, δίνει την τάση

  • Σταθερή ανοδική τάση: Ο Aroon up κινείται στην άνω ακραία ζώνη,πχ >80, ανεξάρτητα από το τι κανει ο aroon down
  • Σταθερή καθοδική τάση: Ο Aroon down κινειται στην άνω ακραία ζώνη, αναξάρτητα από το τι κάνει ο aroon up
  • Αλλαγή τάσης: Αλλαγή και των δυο γραμμών Aroon στις ακραίες ζώνες
    -O Aroon δίνει σήματα της επικείμενης αλλαγής της τάσης, όταν η εκάστοτε γραμμή περνά σύντομα από την ακραία ζώνη στην ουδέτερη και μετά επανέρχεται στην ακραία και πάλι.
  • Με τον Aroon βλέπουμε ποια είναι η τάση, την κατεύθυνση της αγοράς δηλαδή, αλλά όχι πόσο δυνατή είναι αυτή η τάση
  • Συνοψίζοντας, με τον Aroon κοιτάμε ποιος απο τους 2 κάνει την διάσπαση του ακραίου επιπέδου (80), χωρίς όμως ο άλλος να μπει στην ίδια περιοχή